Скользящее среднее

В этой статье вы узнаете, каковы типы скользящих средних, которые генерируют сигналы и как использовать несколько средних в торговле одновременно.

  • Какие типы скользящих средних используются в торговле
  • Как распознавать сигналы транзакций, генерируемые скользящими средними
  • Как использовать более одного скользящего среднего

Любая инвестиционная стратегия требует точной информации, касающейся не только удобного момента открытия позиций, но и управления рисками, чтобы уменьшить потери уже в начале. Это позволяет увеличить общую вероятность успеха и остаться на рынке в долгосрочной перспективе. Одним из самых популярных инструментов технического анализа являются скользящие средние, использование которых более подробно описано в этом уроке.

Что такое скользящее среднее:

Скользящее среднее — показатель, который следует за тенденцией, основанной на исторических ценах. Как само название предлагает, они движутся вместе с направлением цитат, и в результате они могут расти или падать. Нетрудно заметить, что котировки большинства финансовых инструментов характеризуются высокой волатильностью. Целью скользящих средних является сглаживание этих движений и предоставление информации о тенденции, что облегчает ее идентификацию. Более того, скользящие средние используются не только для определения направления тренда, но и для нахождения правильного уровня входа в позицию. Давайте посмотрим, как работают самые популярные медиумы и каковы их потенциальные возможности использования в торговле.

Простой скользящий средний:

Одним из видов средних является простая скользящая средняя (SMA), которая рассчитывается путем добавления цен закрытия последующих свечей на определенном рынке за определенный период, а затем деления значения, полученного на продолжительность периода (общее количество свечей).

Большинство скользящих средних основано на ценах закрытия. 10-дневная SMA — это сумма закрытия последних десяти сессий, деленная на десять. Как следует из самого названия, индикатор является средним результатом движения в то время. С каждым последующим сеансом старые данные (за период) обрезаются, а индикатор обновляется. В результате среднее значение рисуется вместе с графиком, создающим динамически изменяющуюся линию на нем. Ниже приведен пример расчета SMA:

Ежедневные цены закрытия: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Первый день 10-дневного SMA: (11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20) / 10 = 15,5

Второй день 10-дневного SMA: (12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21) / 10 = 16,5

. Третий день 10-дневного SMA: (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22) / 10 = 17,5

Общее правило использования средних в торговле заключается в том, что если рынок нарушает среднее (снизу или выше) всего тела свечи (не только теневое), тогда появляется сигнал увеличения силы быков или медведей и вероятность изменения текущего тренда. Ситуация более подробно проиллюстрирована на примере:

На приведенном выше графике представлена ​​ситуация, когда цена закрывается в среднем. С другой стороны, когда цена закрывается выше скользящей средней (сбивая ее снизу) со всей сферой действия корпуса, инвестор получает сигнал, указывающий на увеличение силы спроса и вероятность приближающейся оценки.

Конечно, вы можете использовать другие носители, чем только 10-периодовые. Скользящее среднее, рассчитанное на 50, 100 или даже 200 периодов, пользуется большой популярностью, давая гораздо более широкий взгляд на будущее направление рынка в настоящий момент и потенциальное разворот. Общее правило заключается в том, что чем больше периодов, на основе которых рассчитывается скользящая средняя, ​​тем более сглаженная и сильная тенденция (как представлено в таблице ниже):

Экспоненциальный скользящий средний:

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) по сравнению с SMA ставит больший акцент на динамику последних изменений цен, меньше внимания уделяется прошлым движениям за данный период. Это дает EMA преимущество, которое позволяет быстрее реагировать на волатильность котировок. Его также можно рассматривать как недостаток, потому что по этой причине EMA генерирует больше ложных сигналов, чем SMA.

Вышеприведенная диаграмма показывает, что EMA реагирует на изменение цены намного быстрее, чем SMA, что в этом случае оказывается значительно отсталым индикатором. Поскольку экспоненциальная скользящая средняя уделяет больше внимания текущим ценам, она рассматривается многими трейдерами как более важный показатель, чем простая скользящая средняя.

Однако это не меняет того факта, что стоит оценить сильные и слабые стороны обоих средних значений самостоятельно и решить, какой из них будет более эффективным в сочетании с данной торговой стратегией.

Как использовать скользящие средние:

Существует множество приложений скользящих средних, но в этом уроке мы сосредоточимся на двух системах:

  1. Графический анализ на основе одного скользящего среднего
  2. Графический анализ на основе двух скользящих средних

Использование одного скользящего среднего

Когда на графике изображено одно скользящее среднее, сигнал покупки генерируется, когда цена снижается средним снизу (всего тела свечи). С другой стороны, сигнал продажи генерируется во время пересечения средней ценой сверху (всего тела свечи).

В приведенном выше примере 50-периодная SMA была применена к золотому графу. Как вы можете видеть, первый сигнал был явно сигналом покупки, и рынок действительно вырос после него. Второй появился при резке SMA сверху, что привело к снижению цен на золото.

Использование двух скользящих средних

Когда на графике нанесены две скользящие средние, рассчитанные на основе двух разных периодов, сигнал покупки генерируется, когда кратковременное среднее пересекает долгосрочное среднее значение от дна (к северу). Тем не менее, сигнал продажи появляется в противоположной ситуации — когда кратковременное среднее пересекает среднюю среднюю от вершины (к югу).

В приведенном выше примере средний индекс SMA 50 периодов (синяя линия) и средний SMA 100 периодов (белая линия) были нанесены на немецкий индекс DAX. Сигнал покупки появился, когда среднее 50-периодное сокращение сократило со 100-периодного среднего значения, после чего рынок приобрел значение.

Однако следует помнить, что все индикаторы и генераторы часто генерируют ложные сигналы. Поэтому их следует использовать в сочетании с другими инструментами технического анализа. Когда другие сигналы подтверждают одно и то же направление рынка, вероятность увеличения прибыльной транзакции возрастает.

Отложенный индикатор:

Как вы наверняка заметили в приведенных выше примерах, скользящие средние могут обеспечить интересные инвестиционные сигналы. Однако очень часто движение происходит до появления сигнала. Это связано с тем, что скользящие средние относятся к группе отложенных показателей, которые используют исторические данные (они изображают то, что происходило в прошлом, а не то, что происходит на данный момент). Поэтому трейдер должен помнить, что, хотя SMA и EMA являются очень полезными инструментами, их следует использовать с осторожностью.

 

Содержание, представленное в этом исследовании, предназначено только для информационных и образовательных целей. Все мнения, анализы, оценки и представленные материалы не являются инвестиционной консультативной услугой или общей рекомендацией по смыслу Закона от 29 июля 2005 года о торговле финансовыми инструментами. Следует помнить, что информация и исследования, основанные на исторических данных или результатах, не гарантируют прибыль в будущем.

Предлагаемые заемные производные очень рискованны. Убытки могут превышать маржу.

Автор публикации: X-Trade Brokers Dom Maklerski SA

Добавить комментарий